期权买卖方案有什么?—卖出宽跨式方案

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所属分类:投资理财
摘要

例:投资者觉得市场日趋盘整价格波幅收窄,并没办法确定价格变动方向,故用宽跨式套利方案:卖出一个行权价格较高的看涨,卖出一个行权价较低的看跌期权。而当市场出现大幅波动时,投资者可能面临亏损。卖出宽跨式期权的最大收入为获得的权利金之和;到期市场

例:投资者觉得市场日趋盘整价格波幅收窄,并没办法确定价格变动方向,故用宽跨式套利方案:卖出一个行权价格较高的看涨,卖出一个行权价较低的看跌期权。而当市场出现大幅波动时,投资者可能面临亏损。

卖出宽跨式期权的最大收入为获得的权利金之和;到期市场价格介于宽跨式行权价之间是,卖方获得最大盈利,反之,卖出宽跨式面临风险。卖出宽跨式期权盈利有限,到期市场价格大幅上涨或下跌,卖方在任何一个方向上的潜在风险很大。